何事も思い通りにはいかない

今週+24,059円
今月-362,348円
今週のマクロ停止 1回(今月2回)

 週初めはよかったのですが割と大きめなドカンをくらい収支はほぼ横ばいとなりました。

 今月はシステムでもマイナスなので負けるべくして負けています。 

 年初の想定とは全く違う結果になっていますが、振り返ると今まで思い通りになったのは最初のアベノミクスくらいだなあと思います。

 まだまだ盤石ではないシステムなので焦らないで大きくリスクを取らず次のアベノミクスが来るまでは着実に成長させていくしかありません。

 最近はRによるやさしい統計学という本を毎朝少しずつ読んでいます。今のところエクセルで良いじゃんというレベルのことしか出来ていませんが、新しいことを学ぶのは面白く何か有益な情報がないかと目を光らせています。

 全く興味がなかった統計学をこうやって興味を持って勉強できるのはシストレのおかげだなあと思いますし、夢中になってできることがあるのは幸せだなあとコーヒーを飲みながら思いました。

 あまり色々やりすぎて表面的にならないように注意しないといけないですね。

 今週もがんばりましょう~

この記事へのコメント

  • はっぱ@ロングショート

    エクセルと比べてRの良いところは、
    バスケットトレードなどの、たくさんの銘柄を読み込んで検証をする際に発揮されると思います。自分なりに指数を作り、その独自指数と現実の指数のサヤを、自分の思い描く時間軸で検証するというようなトレードの検証がやりやすいと書くとわかりやすいのかなと。
    2017年04月17日 21:52
  • やーく

    はっぱさんコメントありがとうございます。
    バスケットトレードでRの良さが発揮されるということは、大きなお金を動かして相当な銘柄数を扱わない限りエクセルで十分かもしれませんね。独自指標を作り現実指数とのサヤを取るというのは自分が定めた時間軸の乖離率の逆張りなり順張りでトレードするの大きく変わらない感じなのでしょうか。
     イザナミで出てきた大量のデータから外部指標との相関を取るときに加工方法を色々知っていれば(そんなのがあるかわからないですが・・・)優位性が見つかりそうだなあと考えて勉強していましたが中々難しいかもしれませんね。 
     使えなさそうだと思うまで勉強は続けますが教えてくださり感謝です!
    2017年04月17日 22:20
  • はっぱ@ロングショート

    自分がRに移ったきっかけがそんな感じだったので。

    毎日50~400銘柄(バックテストの母集団から抽出された銘柄群)くらいを対象にして監視をしながら、その200~400銘柄の中で戦略条件に合致した銘柄を仕掛ける。

    といったことをエクセルでやると、自分の技術ではけっこう検証に時間がかかっていて、「それならRでやると早く検証できるよ」とアドバイスを受けた結果Rに移行した形でした。

    ぶっちゃけ今はエクセルで快適に検証できるなら、それがベストな環境だと思っています。
    最近はRよりもpythonのほうビッグデータを扱いやすいなどの理由で流行ってるみたいです。
    2017年04月18日 10:15
  • やーく

     そうなのですね。自分の場合はもともと検証はあくまでイザナミを使用することしか考えていませんが、はっぱさんのようにエクセルやRでも検証が出来るようになるとルール作りを全く違った方向からできて新しいものができるんじゃないかと期待しています(まずはイザナミで稼げるようになれという話しですがw)。
     とりあえずRで今のスタイルで何かできないかざっくり勉強してみてそのあとに継続するか考えてみます。困ったときはお助けくださいm(_ _)m
    2017年04月18日 22:14
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  • リレーションワーク高橋

    リレーションワーク高橋です。

    以前ご案内させて頂いたメールアドレスに誤りの可能性がありましたので、
    念のため、再度メールアドレスをご案内致します。
    申し訳ございませんでした。

    こちらが正しいメールアドレスです。
    itrade@relationwork.info
    よろしくお願い致します。
    2017年04月24日 14:01

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