11月損益

11月+1,438,604円

先月は何銘柄かS高掴んだこともあり運よくプラスでした。

 最近はひたすらNN(ニューラルネットワーク)の勉強をしています。

 NNでの学習は既に正解がわかっているデータをもとに様々な変数から予測を行い、予測結果と正解との誤差を求め、誤差が小さくなるまでフィードバックを繰り返すことで(入力変数の重みを調節することで)入力から出力を予測するネットワークを構築していきます。

「誤差をなくすために個別の入力変数の重みのフィードバックを繰り返す」という作業と似ているな~と思ったのがシステムのドローダウンを設計する作業で、ストラテジーを複数混ぜた後最適分散で過去のドローダウンを見て自分の許容範囲になるように調節を行いますが、現状割と適当に資金を割り振ってしまっています。

 イザナミでは1銘柄の資金割り当て変更の全体への影響を見るためには、全ストラテジーを検証する必要があるため試行錯誤が大変ですよね。(全ストラテジーのグラフを見ながら個別のストラテジーのDD箇所を見ることは可能ですが)

 これをマクロかpythonで全体のストラテジーを検証した後のデータベースを各ストラテジーの資金量と結び付けて作成しておいて、1ストラテジー毎の資金量の変化によるDDの影響を年度毎に可視化するようなプログラムが書ければ良いなぁと思いつつ、出来高制限なども考えると条件分岐が必要になりめんどくさそうで億劫になります。

 年末年始にやろう(多分)

来週も頑張りましょう~

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