2018年12月4週目

12月-597,786円

今月は中旬+90万から2週間で-60万に転落でまさかの展開…。

今年を振り返るために日記を読んでいましたが、bot開発から始まり機械学習やkaggleなど色々と新しいことにチャレンジできた年でした。
シストレの方も運よく過去最高益を記録できたので、今まで取り組んできたことが少しずつ報われているかと思います。

ただ暴落の取り方に関しては課題があり、特に今回はもう一段下げると予測してシステムが売りをガッツリいれていましたが、見事に過去最大級に焼かれたのと、今月の中旬から寄り付きからリスクを取るタイプの戦略を入れたものが80万くらい損失を出しているので割とメンタルを削られました。

暴落を振り返ってみると
2015年7月、8月 2016年2月 2016年6月 2016年11月 2018年2月 2018年12月(今回)
あたりが直近の激しい下落になると思いますが、ちゃんと取れたのは2016年11月と今年の2月だけでほぼ食らっている気がします。

暴落時に利益を上げようとした場合、少しでも売り買いが偏るなら短期でピンポイントに当てるか、含み損を耐えて少し長めに持つかになるかと思います。

含み損を耐えるというシステムにした場合、過去のドローダウンから持越し長さなどのリスク許容量を決めていく流れになると思いますが、毎年のように最高下げ幅や上げ幅が更新されているということは当然過去のリスクで資産管理をしていると想定を大きく超えたドローダウンになることが起きるので、非常にシステム設計が難しくなります。

なので逃げ足も速くピンポイントで売買する方法を採用してきましたが、これはこれで今回のように両方食らう可能性もあり難しさを感じます。

いわゆる「休むも相場」で平常時だけトレードを行うのが一般的な方法だと思いますが、暴落時はミスプライスが起きやすく、リスクとリターンの分散が大きいかつ低リスク高リターンの機会も増えるところで、人間が売買している限り今後も続いていく構造であると思うので、何とか割りに合う勝負ができるように準備しておきたいですよね。

答えはなかなかでない問題なんですが、正月はじっくり考えて来年からのトレードに臨みます。

来年も今年と同様にもっとトレードが上手くなりたいという想いだけで毎日がんばります!

今年もお疲れさまでした~!

この記事へのコメント