久しぶりの株価暴落

先週は久しぶりに株価が暴落しました。

私のシステムは下落初動はダメージを受けますが、一方向に落ちる展開が続く場合はある程度リスクが抑えられるように組んであるため、先週もなんとかプラスで終えることができて、今月もそこそこプラスで終えられました。むしろここからの凄まじい?戻しで損失を出す可能性の方が高いです。

周りを見ると現段階で損をしているトレーダーの方が多い印象で私は助かったように見えますが、私のやり方だと今までのちょっと下げてすぐ反発するパターン(2018年の12月など・・・)に大体損をしていたので、今回のような下落が続く場合に備えたシステムを組むか、ちょっとした下げもリスクを段階的に取るシステムを組むかの違いになるかと思います。(ロングショートでやられている方はあまり意識しないのだろうか・・・?)

どちらでシステムを組むかは各トレーダーのリスク許容度の問題だと思います。利益率だけで見るとここ数年は圧倒的に後者の方が良いと思いますし、検証しているとエッジも見つけやすいところな反面、株式市場の規模が大きくなっていることから?将来の下落幅が過去より大きくなると予想される中で最大リスク(最大損失)の検討が全くつかない勝負はやりたくないため私は前者のシステムを採用しています。

ただ先週の運用を振り返ると私のシステムの中にも普段のポジションの取り方と変わらないストラテジがありまして、それらは流石に相場判定を入れて現在の状況にあったリスクの取り方をするように修正する必要性を感じたので早速検証していきたいと思います。


話は変わり、pythonによるバックテスト環境の開発ですが各年度の期待値等の算出、%損益のグラフ、ランキング機能の開発(日毎の上位抽出orランダム抽出)、重要変数の抽出まで行う実装が完了しました。

バックテスト時間は想像していた通り、日毎のランキング上位10位の抽出が10秒くらい?で各変数によるバックテスト(ex.前日比率0以上など)に関しては1秒もかからずできるので相当な時間の節約になりそうです。データ取得がめんどくさいですが、長期的に見ると試行回数が圧倒的に増えると思うのでやらない手はないと思います。(良いストラテジができるとは言っていない)

今週は相場判定や外部指標をひたすら取り込みながらストラテジ作成もスタートしていきます😆

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