2020年3月1週目

先週は運良く大幅プラスで終えられました。
どのくらい少ないリスクでリターンを大きくできたかということを軸にシステムを組んできましたが、今回のような大きく変動する時に自分がどれくらいリスクを取って運用をしていたか再確認することができるのかと思います。(運とバラツキ要素もかなり大きいので実はもっと大きなリスクを取っていても今回の下落では気付けないというケースも勿論ありますが)

来週以降も大きく減らすことがあっても退場することはなさそうなので今回気づいた修正箇所を再度組み直していきます。

特に
・リスク判定する指標のバリュエーションが少ない
・ロットがリスクにあった大きさに変動できていない
という点が反省点で1つ目に関しては、少ない指標に依存するとシステム全体の損益の分散が大きくなってしまうのでできるだけ相関が低い指標を複数入れる必要があります。
2つ目に関しては次の日の損益の分散が大きくなるかということは結構な確度で予測できるのにそれに従ったリスク管理ができていないというところになります。

上記は忘れないように検証しなければ・・・。


さてPythonによるバックテスト環境開発ですが、先週から追加で個別銘柄の動きをさらに入れる+外部指標を入れられるだけ入れてかなり良い感じになってきました😆

今週の開発目標は
・相場条件(各セクターの上げ方下げ方、位置)を入れる
・年度を3〜4分割し、各変数の重要度を見られるようにする
・期待値だけではなくて分散も最適化できるようにする
・指定した変数の各値に対する期待値を確認できるようにする
です。

来週も荒れそうですがなんとか乗り切りましょう〜

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