2020年3月2週目

先週もお疲れ様でした。
引き続きかなり激しい値動きでしたが、先週も運よく大きく勝てました。

こういう局面は入るタイミングが勝敗を左右し、儲かっても損してもノイズ(トランプが会見した等のストラテジーが過去のデータから加味できない要素)の影響が大きくなるため、システムの分散は大きくなる傾向にあります。

なので普段の分散で安定的な状態にするには、そもそも損益の分散が小さい対象(売買代金が非常に大きく損益の分散が小さいものや指標を使って分散が小さくなるように絞ったもの)のみをトレードするか、売り買いの比率を調整してトータルの分散を小さくするか(激むず)、時間軸を短くするか、そもそもトレードしないorポジションを小さくする(現実的)必要があるかと思います。

後は相場が上記のような調整が必要な状態に入ったかを判定できるフィルターを考える必要があり、ざっくりですがここら辺の完成度で暴落時の生存率が変わってくると思います。(儲かるか損をするかは結果論になる)

また、上記とは別にどんなに現実的なレベルで精度が良いフィルターがあったとしても捉えられない(前兆が全くない)ノイズ(地震等)があるため、普段のイケイケドンドンの相場でも(非常に小さいですが)リスクが付きまといます。

全てのリスクを考えるとトレードができなくなりそうですが、熟練したトレーダー程自分が納得できるリスクとリターンを決めて(時々で修正して)システムを設計していると思いますし、こういう相場は再度考えるきっかけを与えてくれるものだと思います。

特に自分も相場状況によっては(イケイケドンドンの時は)片張りレバ1.5倍近くで持ち越すことがあるので、ノイズで反対方向に行った時の想定とか全然あまいなぁと今回ふと思いました。


さて話は変わり、pythonのバックテスト環境の構築ですが
先週はそれより、前場後場のデータを取得するマクロの方が必要じゃないか(こういう相場のデータは貴重)ということにふと気が付き、急いでVBAとそれを自動で実行するpythonのスクリプトを作成していました。

引き続き来週は
・相場条件(各セクターの上げ方下げ方、位置)を入れる
・年度を3〜4分割し、各変数の重要度を見られるようにする
・期待値だけではなくて分散も最適化できるようにする
・指定した変数の各値に対する期待値を確認できるようにする
を開発していきます。

後はアイディアレベルですが
・相場状況を説明変数、自分の取引成績(利益率or分散)を目的変数として予測するモデルを構築して毎日当日のリスク度を予測して、この予測値を変数とした資金配分を考えれば自分のストラテジーに合ったリスク管理ができるんじゃないかと思いつきました(結局今使ってる指標で十分という結果になりえますが) 
やることが沢山ですが一つずつやっていきます( ゚Д゚)

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