2020年6月3週

今週もお疲れ様でした。損益はプラスでした。

週末はkaggleをそこそこにストラテジ開発と前場後場データを活用して日銀買い入れの影響を確認していたのですが、前場後場のデータの日付が間違っているものが複数あり修正中です(+_+)

ストラテジ開発の方は少し時間軸を伸ばした戦略を開発しようと思いましたが、中々いいのが作成できず…。

スイング系の戦略って金利手数料などの運用コスト以外にどのような優位点があるのでしょうかね?

外部環境の情報を使う場合、保有期間が延びれば相場の状況も変化しているため逐次最適なポジションの取り方も変わっていくはずなので、短期でポジションを持つ場合と比較して優位点が中々実感できないですね。(勿論自分の力不足でという意味です)

考え付くメリットとしては時間軸が長い指標(週単位、月単位で公表される指標)が使えるということと、見ている指標が短期になればなるほど、その指標のノイズ動きを捉える無駄トレードが増えてしまうということを少なくできることかなぁと思います。

後者に関しては完全に想像なので今後検証していく中で確認していきます( ゚Д゚)

明日からも頑張りましょう~

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