ノイズと堅牢性

今週-15,805円
今月-218,719円

今週もマイナス。

 今週は資産値幅は25万ほどでした。ストラテジ同士でバチバチ戦いが繰り広げられマイナスストラテジがやや優勢でした。。。

 ある形を狙う戦略が異常なくらい負けているため資産管理と条件を見直し、もう少しノイズが含まれるようにしました(意図した位置にいるものを違う指標でやや広く取るようにしました)。

 色々な考え方があると思いますが、最近ストラテジを作成していて感じるのはノイズがなく強そうに見えるものほど案外脆いのかもしれないということです。

 逆にノイズが含まれてるのに良いものは堅牢性が高くて市場のちょっとした変化で大きく崩れないのかもしれないなあと思います。

 実生活でもノイジーな場所で声が通る人は違うノイジーな場所へ移動しても声が通る確率が高くてそんな感じなのではないかと思います(例え下手)。

 一番儲けられるのはその場所にあった通りやすい声を随時変換できる人だと思いますし、シストレでも市場環境が変わらない期間はそっちの方が儲けられるのかもしれませんが、自分は市場の動きを敏感に察知して適応する能力はないしイタチごっこになりそうなので少しずつ見直していこうと思います。


 話は変わりますが、来月3月11日は投資戦略フェアがあります。

 正直セミナーの内容はストラテジ作りに直結するとはあんまり思っていませんが(笑)、凄腕システムトレーダーの方が何人も参加されると思うので、そういう方々がどういう風に考えてシステムを構築しているとか勉強になることはたくさんあると思うので今からめちゃくちゃ楽しみです!

 あと1カ月あるのでよい出会いになったと思ってもらえるようにしっかり勉強して臨みます(`・ω・´)

システムの欠陥

1月+90,038円
今週-255,745円

 今週はマイナスでした。
1週間で見るとあまり変動がなかったように見えますが、プラス15万からマイナス40万までいったので値幅55万で資産比にするとちょっと動きすぎのような気もします。

 土日は新しいストラテジを作成していましたが、既に資金の問題で運用できてない戦略があり何も考えずに良さそうな新しいものを作成しても意味がなくてモチベーションが上がらないのでシステムの穴を探していました。

 相場の動きと個別銘柄の動きは大きくわけて値幅を取るという意味では下の4タイプがあると思います(細かく見れば横横もありますが)。
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 ①②③④と書いていくと相場はNの字で動いていることがわかります。さらに持ち越すなら次の日のGU,GDを考慮すると24通りになります。

 自分のシステムで取れない場所はどこなんだろう?と考えるとシステムの弱点がわかります。僕の場合は②一番下のような形は取れていません。ただここは自分の投資スタイルだと危険すぎるので力を注ぐべきか悩ましいですが。

 全ての状態の監視用ストラテジを作成して今どの状態の期待値が出ていて、自分はどの状態だからダメなんだとか、資産効率の点からこの領域を足しても資金切れにならずに運用できるなとか考えると、ある形を取るストラテジが喉から手が出るほどほしいとか色々見えてくると思います。

 なかなか成績は上向きませんが月曜日からもコツコツ頑張りましょう~

お金を失う恐怖

今週+379,728円
今月+142,869円

 今週は割と儲けやすい相場だったようで運よくプラスになりました。しかし前回記事にしたようにある戦略が絶不調で右肩下がりです。60万ほど損失を出していて過去10年間で一番大きなドローダウンとなっています。

 昨年の3~8月に運用開始してからの成績推移が(今年以外は)大きく変わってないのでカーブフィッティングではないと判断していますが、実際に損失を出すとカーブフィッティングじゃないかとか今年から通用しなくなったんじゃないかとかマーケットインパクトが~とかあらゆる要素を持ちだしてきて不安を作りだしています。

 日頃からなるべく思い込みをしないで客観的に物事を観察しようとしても、必ず主観が入ってしまっていて自分が見たい現実(不安)を作りあげていることに気付いて、まだまだ未熟だと感じます。

 そういう時は自分の考えを人に伝え指摘してもらったり、考えを文字に起こすことで自分で気づいたり、人がそれをやってたらどう思うか第3者の視点を通して自分の行動を振り返るのはデータ分析をやる上で真理に近づくために必要な事じゃないかなあと感じます(少なくとも自分は)。


 株価は人間の防衛本能が表れていて、一時的な下落幅が一時的な上昇幅と比べて単位時間で大きくなっていて、恐怖に直面したときにより客観的な判断ができなくなります。 

 シストレでも恐怖に対峙したときに客観的な判断が難しくなるのは同じで、だからこそドローダウンに突入したときは頭を冷やして少しでも冷静に物事を見ようと強く意識しないと本能には勝てないなと思います。

 冷静な判断を下すためには(僕には)定量的な検証結果が必要で、色々なデータから何が言えるのか最後は自分の頭で考えなくてはならないですが、そのための材料を手軽に入手できるのはイザナミの良いところだなあと思います。

 最後はイザナミのステマっぽくなりましたが(笑)月曜からも1週間頑張りましょう~