何事も思い通りにはいかない

今週+24,059円
今月-362,348円
今週のマクロ停止 1回(今月2回)

 週初めはよかったのですが割と大きめなドカンをくらい収支はほぼ横ばいとなりました。

 今月はシステムでもマイナスなので負けるべくして負けています。 

 年初の想定とは全く違う結果になっていますが、振り返ると今まで思い通りになったのは最初のアベノミクスくらいだなあと思います。

 まだまだ盤石ではないシステムなので焦らないで大きくリスクを取らず次のアベノミクスが来るまでは着実に成長させていくしかありません。

 最近はRによるやさしい統計学という本を毎朝少しずつ読んでいます。今のところエクセルで良いじゃんというレベルのことしか出来ていませんが、新しいことを学ぶのは面白く何か有益な情報がないかと目を光らせています。

 全く興味がなかった統計学をこうやって興味を持って勉強できるのはシストレのおかげだなあと思いますし、夢中になってできることがあるのは幸せだなあとコーヒーを飲みながら思いました。

 あまり色々やりすぎて表面的にならないように注意しないといけないですね。

 今週もがんばりましょう~

台無し

今週-386,407円
今月-386,407円
今週のマクロ停止 1回(今月1回)

 かなりお金が減りましたorz
そもそもシステムとマッチしない週でしたが、火曜日は前日にRSSを読み込み忘れいて暴落→約定通知が止まらなくなり死ぬかと思いました。

 そして最近調子の良かったマクロも止まってしまったので、対策としてあるテクニカル的に難しいルール(マクロの動作的に)を廃止してお金の振り分け方を変えました。
 
 これで行程が減るので停止する確率がグンと減るはずですが、抜群に良いルールが出来たらまたチャレンジしてみます。

 土日はシステムとのズレが大きすぎるのでこれはもしかしたらマクロの問題だけではないのではないかということでスリッページのデータを集計していました。

 実取引データをCSVで取りイザナミの取引データ(0.5%負荷)との比較するマクロを書き3カ月の平均とズレを調べた結果が以下の通りでした。

新しいビットマップ イメージ.bmp
 
 色んな種類で仕掛けてるので完璧なデータではないですが、割とシステムに対して実取引がプラスに出ているのでスリッページの影響は想定より(0.5%)低い値になっているようでした。

 スリッページはこれからも取ってズレを観察していこうと思います。 

 最近はあまり相場の雰囲気が良くありませんが、先週の2倍くらいキツイ下げが来ることも覚悟し次につながらない意味のないミスだけはしないように頑張ります。

難しい

今週+80,124円
3月+202,432円
今週のマクロ停止 0回(今月3回)

 既に今年も3カ月が経過しました。これまでのところ年利5%ちょっとで思うようには稼げていませんがマクロの修正を沢山出来たのが成果かと思います。 

 ボラティリティの話が出ていたので自分でもエクセルで計算して自分のストラテジとの相関を調べていましたが-0.15~0.3くらいの相関係数で特に順張りはボラがあるほど期待値が低いなどの弱い相関がありました。
 
 色んなデータがあって相関を取り始めてから気づいたのですが、あまりにもデータを加工する能力が低すぎて結局何も見つからないパターンというのが多すぎたので統計学の本を2冊買って読み始めています。

 大学でも統計学を取っていたのですが、t分布とかあまり深く理解せず暗記してそのまま書き写すというダメ大学生だったためもう一度1から始めます。 

 少数のサンプルから母集団の取りうる値を計算できるため、これを使えばスリッページとかもデータを取っていけば範囲がわかるんじゃないかと思います(スリッページがどういう分布なのか不明ですが)。  

 本業でも役に立ちそうな知識だし楽しいので毎日少しずつ勉強していきます。

今週も頑張りましょう~