2020年6月3週

今週もお疲れ様でした。損益はプラスでした。

週末はkaggleをそこそこにストラテジ開発と前場後場データを活用して日銀買い入れの影響を確認していたのですが、前場後場のデータの日付が間違っているものが複数あり修正中です(+_+)

ストラテジ開発の方は少し時間軸を伸ばした戦略を開発しようと思いましたが、中々いいのが作成できず…。

スイング系の戦略って金利手数料などの運用コスト以外にどのような優位点があるのでしょうかね?

外部環境の情報を使う場合、保有期間が延びれば相場の状況も変化しているため逐次最適なポジションの取り方も変わっていくはずなので、短期でポジションを持つ場合と比較して優位点が中々実感できないですね。(勿論自分の力不足でという意味です)

考え付くメリットとしては時間軸が長い指標(週単位、月単位で公表される指標)が使えるということと、見ている指標が短期になればなるほど、その指標のノイズ動きを捉える無駄トレードが増えてしまうということを少なくできることかなぁと思います。

後者に関しては完全に想像なので今後検証していく中で確認していきます( ゚Д゚)

明日からも頑張りましょう~
posted by やーく at 21:56Comment(0)日記

2020年6月2週

今週もお疲れ様でした。損益はプラスでした。
週後半から雲行きが怪しくなりましたが、逆張り買いが機能して運よくマイナスを少し補填できました。

今週はkaggleをひたすらやっていました。

kaggleはいかに予測精度を高められるかというゲームなのですが、過去複数のコンペが開催されているためさかのぼっていけばある程度そのデータ特有のセオリーを学ぶことができます。(時系列データはノイズ除去、モデルの多様性を上げて分散を下げる等…)

自分はひたすらそのセオリーを真似て実装するということを繰り返している感じで、時間を気にせずしらみ潰しで試していくので株のストラテジー作りと重なるところがあります。笑

ただ株のストラテジー作りと違うのは、kaggleの場合はコードが全部共有されていて誰でも見られる状態であることです。

こういう誰でもアクセスできる状態だと、効率よくスキルを上げられる反面共有されているテクニックだけでは他人と差がつきにくくなるので、勝ち続ける実力をつけるためには自分でオリジナルの解法を考案できる能力が必要になるかと思います。

そういうものは一朝一夕でなせるものではなく、いかに日々の取り組みで深く考えて自分なりの考えを持っていられるかになると思います。

先は長そうですがドローダウンと一緒で続けていればいつか花咲くと信じてコツコツやっていきます🙆

明日からも頑張りましょう~
posted by やーく at 00:58Comment(0)日記

2020年6月1週

今週もお疲れ様でした。損益はプラスでした。

今週の進捗はプログラムの修正とストラテジー作成(下記)です。
キャプチャ.PNG

特に驚くようなストラテジーではありませんが、カーブフィッティングに対するケアをしつつデータドリブンで作成できたので今後の動きが楽しみではあります。(実装が終わらないので運用はちょっと先になりそうですが…)

pythonで分析環境作っておいて結局イザナミかよ、という気持ちもありますが指標データを計算するのが面倒でイザナミで作ってみました。

今回ストラテジーを作る中での嬉しい発見として、機械学習を勉強してきたおかげかデータの見方が少しずつ変わってきたのを感じられました。

特にいかにカーブフィッティングをしないか ということに関して今までもストラテジー作成・運用を繰り返している中でいくつか「何となくこうしたらいいじゃないか…?」というノウハウが自分の中であり、それに従ってストラテジーを作成していましたが、今は機械学習でモデルを作ることを考えるとデータセットの選び方はこうした方が良いとか、指標を選ぶときの基準がこうするとカーブフィッティングの可能性が上がるので避けるとか、考える材料が増えたことで少し自信を持って作成できるようになりました。

後は以前より人の損益と比べるて消耗することが少なくなったのも良い点だと思います。(まだ0ではない笑)
ある規律に従ったトレードをしている場合、毎日の損益は人間には把握できないある母集団からの確率的なサンプリングと考えられます。

たとえ母集団の期待値とストラテジーの期待値(平均値)の差の大きさが同じで期待値からの分散も同じ確率分布を持つ場合(ストラテジーとしての能力が同じであると仮定した場合)でも、確率的に儲かる人、損する人が発生しているのだと思います。

この前提だと結果だけ見て比較することに違和感があるということと、そもそも全く期待値がない(母集団の期待値がマイナスの)トレードをしていても、保有日数を伸ばすと分散が大きくなるため高い確率で大きく儲かる人というのは発生するかと思います。

なのでどんなに一時的にパフォーマンスが高い場合でも、少数の取引に依存してパフォーマンスを出している場合は再現性が低いと思うので振り回されないようにしないとなという気持ちがあります。(自己相関がある場合などよくわかっていないところも多いので単純化しすぎかもしれませんが)

ただ今はこう思っていても自信がない時程人と比べてしまうものだと思うので、ドローダウン更新した場合などにも同じようなメンタルでいられるのかが大事なのかもしれませんね…

明日からも頑張りましょう~
posted by やーく at 02:25Comment(0)日記