2019年1月3週目

先週+342,767円
今月+957,548円

 先週は運よくプラスで終えられました。
しかし今年から投入額を増やしていたこともあって日々の損益に気が休まらなかったりして、これで寿命縮まったら意味ないな…ということで少しロットを落としました。
調子に乗ったところでぼこぼこにやられるのでドローダウン回復までは様子を見ます。



最近はkaggleが面白くて生活が侵食されています(スコアは上がらないですが…)

kaggleでは色んな変数を使って予測モデルの精度を競い合うんですが、kernelという自分のやり方を公開する掲示板のようなものがあり初心者が置いてかれないような設計もちゃんとされています(素晴らしい)

こういうのを見るとシストレって予測自体が難しいということも当然ありますが、学習コストが非常に高くて一人で初めからシステムを作るのはかなり難易度が高いと感じます。

ただシストレはシストレでパフォーマンスに関して競争する必要がないことが良いところだと思うので
爆益の人がいたらつい自分もリスクを上げたくなりますが、人のこと気にせず自分のペースでやれよって思ったのが先週のハイライトでした。

今週も頑張りましょう~
posted by やーく at 23:40Comment(0)日記

2019年1月2週目

今月+614,781円

あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

正月休みが終わりましたが、kaggleとシストレ漬けの毎日でした。


最近読んだ本に書いてあったのですが、1日の中で人間の脳みそが意識的に考えているのは3%で残りの97%は無意識で考えているそうです。

これは結構共感できて、自分もプログラムが止まったりシストレで戦略作りが行き詰った時はよくお風呂に入ったり、脳みそを使わないことやってるとアイディアが浮かぶことが多いです。

今回もエラー処理に問題ないかを無意識で考えていたようで、シャワー上がりに体を拭いている時に「あそこでエラー出るじゃん!」と気付きました(マジ)

無意識に考えるには意識的に考えられるときに課題を明確化して脳みそに叩き込んでおく必要があります。

なのでブログとかツイッターで自分が解きたいと思っていることを投稿するのはプラスかもしれないですよね。

「セクター毎の資金の流れを効率良く分析するにはどうするのがよいか」俺の脳みそ考えてくれ!

今週も頑張りましょう~
posted by やーく at 12:00Comment(0)日記

2018年12月4週目

12月-597,786円

今月は中旬+90万から2週間で-60万に転落でまさかの展開…。

今年を振り返るために日記を読んでいましたが、bot開発から始まり機械学習やkaggleなど色々と新しいことにチャレンジできた年でした。
シストレの方も運よく過去最高益を記録できたので、今まで取り組んできたことが少しずつ報われているかと思います。

ただ暴落の取り方に関しては課題があり、特に今回はもう一段下げると予測してシステムが売りをガッツリいれていましたが、見事に過去最大級に焼かれたのと、今月の中旬から寄り付きからリスクを取るタイプの戦略を入れたものが80万くらい損失を出しているので割とメンタルを削られました。

暴落を振り返ってみると
2015年7月、8月 2016年2月 2016年6月 2016年11月 2018年2月 2018年12月(今回)
あたりが直近の激しい下落になると思いますが、ちゃんと取れたのは2016年11月と今年の2月だけでほぼ食らっている気がします。

暴落時に利益を上げようとした場合、少しでも売り買いが偏るなら短期でピンポイントに当てるか、含み損を耐えて少し長めに持つかになるかと思います。

含み損を耐えるというシステムにした場合、過去のドローダウンから持越し長さなどのリスク許容量を決めていく流れになると思いますが、毎年のように最高下げ幅や上げ幅が更新されているということは当然過去のリスクで資産管理をしていると想定を大きく超えたドローダウンになることが起きるので、非常にシステム設計が難しくなります。

なので逃げ足も速くピンポイントで売買する方法を採用してきましたが、これはこれで今回のように両方食らう可能性もあり難しさを感じます。

いわゆる「休むも相場」で平常時だけトレードを行うのが一般的な方法だと思いますが、暴落時はミスプライスが起きやすく、リスクとリターンの分散が大きいかつ低リスク高リターンの機会も増えるところで、人間が売買している限り今後も続いていく構造であると思うので、何とか割りに合う勝負ができるように準備しておきたいですよね。

答えはなかなかでない問題なんですが、正月はじっくり考えて来年からのトレードに臨みます。

来年も今年と同様にもっとトレードが上手くなりたいという想いだけで毎日がんばります!

今年もお疲れさまでした~!
posted by やーく at 16:25Comment(0)日記